Orthogonal GARCH and Covariance Matrix Forecasting in a Stress Scenario: The Nordic Stock Markets During the Asian Financial Crisis 1997-1998
Författare
Avdelning/ar
Publiceringsår
2004
Språk
Engelska
Sidor
44-67
Publikation/Tidskrift/Serie
European Journal of Finance
Volym
10
Issue
4
Dokumenttyp
Artikel i tidskrift
Förlag
Taylor & Francis
Ämne
- Economics
Status
Published
ISBN/ISSN/Övrigt
- ISSN: 1466-4364