Publikationer
Orthogonal GARCH and Covariance Matrix Forecasting in a Stress Scenario: The Nordic Stock Markets During the Asian Financial Crisis 1997-1998
Avdelning/ar:
Publiceringsår: 2004
Språk: Engelska
Sidor: 44-67
Publikation/Tidskrift/Serie: European Journal of Finance
Volym: 10
Nummer: 4
Dokumenttyp: Artikel
Sammanfattning
Disputation
Nyckelord
- Business and Economics
Övrigt
Published
Yes

