Du är här

Orthogonal GARCH and Covariance Matrix Forecasting in a Stress Scenario: The Nordic Stock Markets During the Asian Financial Crisis 1997-1998

Författare:
Publiceringsår: 2004
Språk: Engelska
Sidor: 44-67
Publikation/Tidskrift/Serie: European Journal of Finance
Volym: 10
Nummer: 4
Dokumenttyp: Artikel

Sammanfattning

Disputation

Nyckelord

  • Business and Economics

Övrigt

Published
Yes

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo