Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Using Credit Derivatives to Compute Market-Wide Default Probability Term Structures

Författare

Publiceringsår

2005

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Working Papers, Department of Economics, Lund University

Issue

44

Dokumenttyp

Working paper

Förlag

Department of Economics, Lund University

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • iTraxx
  • credit default swap index
  • default probability
  • term structure

Status

Published