Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Transient properties of many-server queues and related QBDs

In English

Författare

Summary, in English

The time tau(n) of first passage from queue length x to queue lengthn > x in a many-server queue with both the arrival process and service intensities governed by a finite Markov process is considered. The mean and the Laplace transform are computed as solutions of systems of linear equations coming out by optional stopping of a martingale obtained as a stochastic integral of the exponential Wald martingale for Markov additive processes. Compared to existing techniques for QBD's, the approach has the advantage of being far more efficient for large n.

Publiceringsår

2004

Språk

Engelska

Sidor

249-270

Publikation/Tidskrift/Serie

Queueing Systems

Volym

46

Issue

3-4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Springer

Ämne

  • Probability Theory and Statistics

Nyckelord

  • Levy process
  • transform
  • Laplace
  • Kella-Whitt martingale
  • heterogeneous servers
  • passage problem
  • first
  • exponential martingale
  • birth-death process
  • buffer overflow
  • MMM/MMM/c queue
  • Markov additive process
  • optional stopping

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0257-0130