Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The Volatility Behavior and Dependence Structure of Commodity Futures and Stocks

Författare

  • Lin Gao
  • Lu Liu

Summary, in English

The authors thank Bob Webb (the editor) and an anonymous referee for their helpful comments and suggestions. We are also grateful to Hossein Asgharian, Charlotte Christiansen, Bent Jesper Christensen, Karl Frauendorfer, Pascal Gantenbein, Björn Hansson, Heino Bohn Nielson, Anders Rahbek, Paul Söderlind, Klaus Spremann, and seminar participants at Lund University and the University of St. Gallen, as well as conference participants at the Arne Ryde Workshop in Financial Economics, the 2nd Humboldt–Copenhagen Conference in Financial Econometrics. We thank Hossein Asgharian for his coding of the algorithm of simulated annealing. Financial support from the Bankforskningsinstitutet is appreciated.

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Sidor

93-101

Publikation/Tidskrift/Serie

Journal of Futures Markets

Volym

34

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

John Wiley & Sons Inc.

Ämne

  • Economics

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1096-9934