Essays on Financial Markets
Författare
Summary, in Swedish
Denna avhandling innehåller fem essäer behandlande ett antal olika frågor inom området empirisk finansiell ekonomi. Genom användandet av kvantitativa metoder är syftet att studera praktiskt relevanta problem relaterade till hur finansiella marknader fungerar. Frågorna som tas upp sträcker sig från optionsprissättning och terminshedgning, över stokastisk volatilitets modellering och varians/kovarians prediktionsmodeller, till undersökningar av kaos och marknadsmikrostrukturer.
Avdelning/ar
Publiceringsår
2000
Språk
Engelska
Publikation/Tidskrift/Serie
Lund Economic Studies
Volym
91
Fulltext
Dokumenttyp
Doktorsavhandling
Förlag
Department of Economics, Lund University
Ämne
- Economics
Nyckelord
- Electricity Futures
- Option Pricing
- Compass Rose
- Covariance Matrix
- Chaos
- Stochastic Volatility
- Financial Markets
- GARCH
- Financial science
- Finansiering
Status
Published
Handledare
- [unknown] [unknown]
ISBN/ISSN/Övrigt
- ISSN: 0460-0029
Försvarsdatum
28 september 2000
Försvarstid
15:00
Försvarsplats
EC3:210 Holger Crafoords Ekonomicentrum
Opponent
- Johan Knif (professor)