Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Testing for panel cointegration with a level break

In English

Författare

Summary, in English

This paper proposes four simple tests for the null hypothesis of no cointegration in the presence of a level break. The tests are general enough to allow for endogenous regressors, serial correlation and heterogeneous breaks of unknown timing. The limiting distributions of the tests are derived and critical values are provided. We also conduct a small Monte Carlo study to investigate their finite sample properties. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.

Publiceringsår

2006

Språk

Engelska

Sidor

27-33

Publikation/Tidskrift/Serie

Economics Letters

Volym

91

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Elsevier

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • panel cointegration tests
  • structural break

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0165-1765