Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

On the Choice of Sampling Rates in Parametric Identification of Time Series

Författare

Summary, in English

Aliasing gives a lower bound for the sampling rate in ordinary spectral analysis of a time series. In parametric it appears at first sight that no such limitations are present. In this note we will obtain insight into this paradox by analyzing a simple Gauss-Markov process. We assume that a time series analysis is performed based on N samples of the series at equal spacing h. The result shows that there is an optimal choice of h and that the variance increases rapidly when h increases from the optimal value. The analysis of a time series of fixed length T with different number of samplings is also discussed.

Publiceringsår

1969

Språk

Engelska

Sidor

273-278

Publikation/Tidskrift/Serie

Information Sciences

Volym

1

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Elsevier

Ämne

  • Control Engineering

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0020-0255