Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Data dependent endogeneity correction in cointegrated panels

In English

Författare

Summary, in English

This paper examines the small-sample performance of several information based criteria that can be employed to facilitate data dependent endogeneity correction in estimation of cointegrated panel regressions. The Monte Carlo evidence suggests that the criteria generally perform well but that there are differences of practical importance. In particular, the evidence suggests that, although the estimators of the cointegration vectors generally perform well, the criterion with best small-sample performance also leads to the best performing estimator.

Publiceringsår

2005

Språk

Engelska

Sidor

691-705

Publikation/Tidskrift/Serie

Oxford Bulletin of Economics and Statistics

Volym

67

Issue

5

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Wiley-Blackwell

Ämne

  • Economics

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1468-0084