Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Error-correction-based cointegration tests for panel data

In English

Författare

Summary, in English

This article describes a new Stata command called xtwest, which implements the four error-correction-based panel cointegration tests developed by Westerlund (2007). The tests are general enough to allow for a large degree of heterogeneity, both in the long-run cointegrating relationship and in the short-run dynamics, and dependence within as well as across the cross-sectional units.

Publiceringsår

2008

Språk

Engelska

Sidor

232-241

Publikation/Tidskrift/Serie

Stata Journal

Volym

8

Issue

2

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

StataCorp LP

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • st0146
  • panel cointegration test
  • cross-sectional dependence
  • common-factor restriction
  • xtwest
  • health-care expenditures

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1536-867X