Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A Two-State Capital Asset Pricing Model with Unobservable States

Författare

Publiceringsår

2004

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Working Papers. Department of Economics, Lund University

Issue

28

Dokumenttyp

Working paper

Förlag

Department of Economics, Lund University

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • asset pricing
  • state dependent risk premium
  • discrete mixture distribution

Status

Published