Nationalekonomi: Hantering av finansiell risk

I denna kurs lär du dig hur finansiella institutioner hanterar sina kredit- och marknadsrisker. Kreditrisk avser risken i låneportföljen och marknadsrisk är risken för prisförändringar i andra tillgångar, som aktier, som den finansiella institutionen äger.

Du kommer att bedöma hur klimatrisk påverkar både kredit- och marknadsrisk. Kursen täcker ingående de olika statistiska modeller som används inom branschen och du lär dig att implementera modellerna i programmeringsspråket Python. Du kommer att skatta modellerna med hjälp av verkliga data och sedan testa hur väl de fungerar.

Eftersom riskhantering i finansiella institutioner är starkt påverkad av regleringar kommer du också att studera Baselreglerna, som är det internationella ramverket för reglering av bankernas kapitalkrav. Ibland kommer du att byta perspektiv från en enskild institution till att betrakta risken i hela det finansiella systemet, så kallad systemrisk, och hur den kan mätas och hanteras både ur en finansiell tillsynsmyndighets och en enskild institutions perspektiv.

Kurslitteratur

Litteraturlistan är preliminär och kan ändras fram till åtta veckor före kursstart.

Undervisningen består av förinspelade föreläsningar, föreläsningar på plats samt datorövningar. De förinspelade föreläsningarna har tillhörande rekommenderade övningar. Vanligtvis tittar du på två förinspelade föreläsningar och gör viss läsning inför varje föreläsning på plats.

Under föreläsningarna på plats börjar vi med en sammanfattning av videoföreläsningarna och öppnar sedan upp för frågor och diskussion. Vi ägnar ungefär en tredjedel av tiden åt modellering och skattning med hjälp av Python‑kod samt viss tid åt övningar och exempel på tavlan. Varje föreläsning på plats avslutas med cirka 10 minuter av frågor baserade på föreläsningen som du besvarar och lämnar in (ej betygsgrundande).

Examinationen består av två delar: en skriftlig tentamen i slutet av kursen samt en serie gruppövningar som består av mindre empiriska projekt.

Behörighet

Studenter som är antagna till masterprogrammet i nationalekonomi eller magisterprogrammet i finans är behöriga att läsa kursen. För övriga studenter krävs minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi, varav en grundkurs i finansiell ekonomi, en fördjupningskurs i mikroekonomi och en kurs i ekonometri eller kvantitativa metoder eller motsvarande för tillträde till denna kurs.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Avgiftsfritt för medborgare inom EU

Du som är medborgare i ett land inom EU/EES och Schweiz betalar inga anmälnings- eller studieavgifter.

Studieavgifter för medborgare utanför EU/EES/Schweiz

Totalt pris för programmet/kursen:
16 875 kr

Första betalningen:
16 875 kr

Medborgare i ett land utanför EU/EES och Schweiz måste betala studieavgifter.
Avgiften betalas i en omgång i förväg inför varje termin.

Anmälningsavgift för medborgare utanför EU/EES/Schweiz

Utöver program- eller kursavgiften behöver du betala en anmälningsavgift på 900 kr om du ansöker via UniversityAdmissions.se. Avgiften betalas en gång, oavsett hur många program eller kurser du söker till under kommande terminen. Avgiften måste betalas för att din ansökan ska bli komplett.