Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Impact of the periodicity and trend on the FD parameter estimation

Publiceringsår: 2007
Språk: Engelska
Sidor: 79-87
Publikation/Tidskrift/Serie: Journal of Statistical Computation and Simulation
Volym: 77
Nummer: 1
Dokumenttyp: Artikel
Förlag: Taylor & Francis


It is well known that one of the features of long-memory processes is that they tend to have what looks like trends and cycles. A consequence of this property is that it is difficult to distinguish a long-memory process from a nonstationary process. In this paper, we study the impact of the periodicity and trend on different methods for estimating the long-memory processes parameter d.



  • Probability Theory and Statistics
  • discrete wavelet transform
  • periodicity
  • trend
  • long-memory


  • ISSN: 0094-9655

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen