Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A two-level estimator for time varying parameters

Författare

Summary, in English

A crucial part in an adaptive control system is the estimation of the unknown parameters of the process. The estimation is often done using a Kalman filter or an Extended Kalman filter. These estimators give good results if the parameters are not varying too fast. When the parameters are varying fast there are difficulties for the estimator to follow the variations.



This paper outlines a new approach to the estimation problem. The new estimator consists of two parts. One conventional Kalman filter for fine estimation and one estimator for coarse estimation. The coarse estimator consists of a finite number of fixed a priori models and a decision mechanism which points out the model which best fits the data.



The paper describes the two-level estimator and discusses its properties. Some numerical examples illustrate the behavior of the estimator.

Publiceringsår

1979

Språk

Engelska

Sidor

85-89

Publikation/Tidskrift/Serie

Automatica

Volym

15

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Pergamon Press Ltd.

Ämne

  • Control Engineering

Nyckelord

  • Adaptive systems
  • parameter estimation
  • real time identification
  • Kalman filters

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0005-1098