Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Small-Sample Improved Seasonal Unit Root Tests for Trending and Breaking Series

In English

Författare

Summary, in English

In this paper three unit root tests that allow for a break in both the seasonal mean and linear trend of the data are proposed. The tests, which can be seen as smallsample corrected versions of already known asymptotic tests, are shown to perform very well in simulations, and much better than their asymptotic counterparts.

Publiceringsår

2014-06-09

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Communications in Statistics: Simulation and Computation

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Taylor & Francis

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • Seasonal unit root tests
  • structural breaks
  • linear time trend.

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0361-0918