Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A Monte Carlo Study of a Factor Analytical Method for Fixed-Effects Dynamic Panel Models

In English

Författare

  • Milda Norkute

Summary, in English

In a recent article Bai (2013a) proposes a new factor analytical method (FAM) for the estimation of fixed-effects dynamic panel data models, which has the unique and very useful property that it is asymptotically bias free. In this paper we provide Monte Carlo evidence of the good small-sample performance of FAM, that complement Bai's theoretical study.

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Sidor

348-351

Publikation/Tidskrift/Serie

Economics Letters

Volym

123

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Elsevier

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • Dynamic panel data models
  • Heteroscedasticity
  • Monte Carlo simulations.

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0165-1765