Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Impact of the periodicity and trend on the FD parameter estimation

In English

Författare

Summary, in English

It is well known that one of the features of long-memory processes is that they tend to have what looks like trends and cycles. A consequence of this property is that it is difficult to distinguish a long-memory process from a nonstationary process. In this paper, we study the impact of the periodicity and trend on different methods for estimating the long-memory processes parameter d.

Publiceringsår

2007

Språk

Engelska

Sidor

79-87

Publikation/Tidskrift/Serie

Journal of Statistical Computation and Simulation

Volym

77

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Taylor & Francis

Ämne

  • Probability Theory and Statistics

Nyckelord

  • discrete wavelet transform
  • periodicity
  • trend
  • long-memory

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1563-5163