Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Methods for recursive robust estimation of AR parameters

In English

Författare

  • Ken Sejling
  • Henrik Madsen
  • Jan Holst
  • Ulla Holst
  • Jan-Eric Englund

Publiceringsår

1994

Språk

Engelska

Sidor

509-536

Publikation/Tidskrift/Serie

Computational Statistics & Data Analysis

Volym

17

Issue

5

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Elsevier

Ämne

  • Probability Theory and Statistics

Nyckelord

  • additive and innovation outliers
  • Recursive estimation
  • robust estimation
  • time series analysis
  • bounded-influence estimation

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0167-9473