Statistik: Kandidatkurs (kurspaket)

Kurspaketets innehåll

Kurspaketet består av tre kurser. Kurserna kan även sökas var för sig, men om du vill läsa alla tre så är det fördelaktigt att söka kurspaketet.

STAH11 Statistik: Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng

Denna kurs utgörs av att du skriver en vetenskaplig uppsats i grupp eller enskilt. Syftet är att du ska tränas i att självständigt använda dig av de kunskaper och erfarenheter som du fått på tidigare kurser i statistik, genom att belysa en övergripande frågeställning eller problem. Du väljer själv vad du vill skriva om och får handledning under kursens gång. Uppsatsen presenteras vid ett seminarium.

STAH12 Statistik: Sannolikhetslära och inferensteori, 7.5 högskolepoäng

Under kursen kommer du att fördjupa dig i statistikens tre grundläggande delar:

• Sannolikhetsteori
• Skattningsteori
• Testteori

Inom sannolikhetsteori kommer du särskillt behandla teorin för kontinuerliga slumpvariabler, transformationer av flerdimensionella variabler, väntevärdesberäkningar medelst Gaussapproximation och viktiga gränsvärdessatser med utnyttjande av teknik för momentgenererande funktion. Inom skattningsteori kommer du att studera principer och metoder för att bilda punkt- och intervallskattningar samt kriterier för bedömning av dessa skattningar, såsom asymptotiska egenskaper och uttömmande stickprovsfunktioner. Under kursens senare del så kommer du  att fördjupa dig i metoder för konstruktion av statistiska test avseende parametrar och modeller, såsom Neyman-Pearson lemma och likelihoodkvottest.

STAH14 Statistik: Tidsserieanalys, 7.5 högskolepoäng

Kursen behandlar olika typer av tidsserier och slumpprocesser med utgångspunkt från begrepp som stationäritet och icke-stationäritet. Tyngdpunkten ligger på univariat tidsserieanalys baserat på sannolikhetsmodeller, s.k. ARIMAX eller Box-Jenkins modeller. Stor vikt läggs vid identifiering av olika modellkomponenter och deras statistiska egenskaper med hjälp av en renodlad teoretisk ansats med utgångspunkt i väntevärdes- och kovarians- och korskovariansfunktionens statistiska egenskaper men också i form av en olika simuleringar. Teorin för skattning och identifiering av modellkomponenterna i tidsserier och processer, från olika tillämpningar, med hjälp av momentmetoden, minsta-kvadrat metoden men också med en likelihoodbaserad ansats utgör centrala moment i kursen, både för hand och via datorbaserade metoder. Vidare behandlas Yule-Walkers ekvationer, kopplingen mellan tidsseriens karakteristiska ekvation och stationära respektive icke-stationära egenskap.

Modellvalidering med hjälp av residualanalys ur ett fördelningsperspektiv men även över hur residualernas statistiska egenskaper varierar över tid, t.ex. via residualernas autokorrelationsfunktion gås igenom. Vid modellvalidering användes även också olika typer av standardtest som t.ex. Ljung-Box och Dickey-Fullers test. Prognosmetodiken grundar sig på den betingade väntevärdesfunktionen.

Efter kurserna

När du har avslutat kurserna kan du, har du fullgjort kursfordringarna i statistik för en kandidatexamen med statistik som huvudämne. Du har då en god grund för studier i statistik på avancerad nivå. Du kan också söka jobb som statistiker hos många arbetsgivare inom privat eller offentlig sektor.