Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Statistik: Tidsserieanalys

Kurs 7,5 högskolepoäng
Vad händer i framtiden? Det kan man ju så klart inte veta, men genom att bygga modeller för vad som hänt tidigare kan vi försöka göra en prognos för framtiden.

Kursens innehåll

Kursen behandlar olika typer av tidsserier och slumpprocesser med utgångspunkt från begrepp som stationäritet och icke-stationäritet. Tyngdpunkten ligger på univariat tidsserieanalys baserat på sannolikhetsmodeller, s.k. ARIMAX eller Box-Jenkins modeller. Stor vikt läggs vid identifiering av olika modellkomponenter och deras statistiska egenskaper med hjälp av en renodlad teoretisk ansats med utgångspunkt i väntevärdes- och kovarians- och korskovariansfunktionens statistiska egenskaper men också i form av en olika simuleringar. Teorin för skattning och identifiering av modellkomponenterna i tidsserier och processer, från olika tillämpningar, med hjälp av momentmetoden, minsta-kvadrat metoden men också med en likelihoodbaserad ansats utgör centrala moment i kursen, både för hand och via datorbaserade metoder. Vidare behandlas Yule-Walkers ekvationer, kopplingen mellan tidsseriens karakteristiska ekvation och stationära respektive icke-stationära egenskap.

Modellvalidering med hjälp av residualanalys ur ett fördelningsperspektiv men även över hur residualernas statistiska egenskaper varierar över tid, t.ex. via residualernas autokorrelationsfunktion gås igenom. Vid modellvalidering användes även också olika typer av standardtest som t.ex. Ljung-Box och Dickey-Fullers test. Prognosmetodiken grundar sig på den betingade väntevärdesfunktionen.

Efter kursen

Efter kursen kommer du att ha verktyg för att kunna analysera tidsserier och göra en prognoser. Du kommer också att ha god grund för fortsatta studier i statistik eller närliggande ämnen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.stat.lu.se/utbildning/kurser/stah14_tidsserieanalys

Kontakt

Statistiska institutionen
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund
Box 743, 220 07 Lund
+46 46 222 89 21

Pierre Carbonnier

Studievägledare

+46 46 222 89 06

pierre [dot] carbonnier [at] stat [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt STAG01 Statistik: Fortsättningskurs eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På svenska

4 november 2019 - 19 januari 2020

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statistik: Tidsserieanalys är 12 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen