Statistik: Tidsserieanalys
Kurs 7.5 högskolepoäng
Beskrivning
Vad händer i framtiden? Det kan man ju så klart inte veta, men genom att bygga modeller för vad som hänt tidigare kan vi försöka göra en prognos för framtiden.
Kursens innehåll
Kursen behandlar olika typer av tidsserier och slumpprocesser med utgångspunkt från begrepp som stationäritet och icke-stationäritet. Tyngdpunkten ligger på univariat tidsserieanalys baserat på sannolikhetsmodeller, s.k. ARIMAX eller Box-Jenkins modeller. Stor vikt läggs vid identifiering av olika modellkomponenter och deras statistiska egenskaper med hjälp av en renodlad teoretisk ansats med utgångspunkt i väntevärdes- och kovarians- och korskovariansfunktionens statistiska egenskaper men också i form av en olika simuleringar. Teorin för skattning och identifiering av modellkomponenterna i tidsserier och processer, från olika tillämpningar, med hjälp av momentmetoden, minsta-kvadrat metoden men också med en likelihoodbaserad ansats utgör centrala moment i kursen, både för hand och via datorbaserade metoder. Vidare behandlas Yule-Walkers ekvationer, kopplingen mellan tidsseriens karakteristiska ekvation och stationära respektive icke-stationära egenskap.
Modellvalidering med hjälp av residualanalys ur ett fördelningsperspektiv men även över hur residualernas statistiska egenskaper varierar över tid, t.ex. via residualernas autokorrelationsfunktion gås igenom. Vid modellvalidering användes även också olika typer av standardtest som t.ex. Ljung-Box och Dickey-Fullers test. Prognosmetodiken grundar sig på den betingade väntevärdesfunktionen.
Efter kursen
Efter kursen kommer du att ha verktyg för att kunna analysera tidsserier och göra en prognoser. Du kommer också att ha god grund för fortsatta studier i statistik eller närliggande ämnen.
Kursplan
Öppen för anmälan
Alla utbildningstillfällenKontakt
Statistiska institutionen
Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund
Postadress
Box 7080, 220 07 Lund
+46 46 222 89 21
Pierre Carbonnier
Studievägledare
+46 46 222 89 06
pierre [dot] carbonnier [at] stat [dot] lu [dot] se
Behörighet & urval
Förkunskapskrav
Grundläggande samt STAA30 Statistik: Grundkurs, 30 hp, samt ytterligare minst 30 hp i statistik på fortsättningsnivå (G1F) varav kurs motsvarande STAG21 Statistik: Statistisk teori, 7,5 hp, ska ingå.
Urval
Anmälan & antagning
Start Höstterminen 2023
Dagtid Lund, deltid 50%
På svenska
Studieperiod
27 oktober 2023 - 14 januari 2024
Ansökan
Sista ansökningsdag 2023-04-17
| Urvalsgrupper | HT 2022 |
|---|---|
| Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) | * |
| Gymnasiebetyg med komplettering (BII) | - |
| Högskoleprovet (HP) | - |
Totalt antal antagna
Höstterminen 2022 - 3 st
- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen
Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.
Anmäl dig via antagning.se
Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.
Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor
Sen anmälan
Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.
Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES
Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/
Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statistik: Tidsserieanalys är 12 500 SEK.