Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

A panel bootstrap cointegration test

In English

Författare

Summary, in English

This paper proposes a bootstrap test for the null hypothesis of cointegration in panel data. The test is general enough to allow for dependence both within and between the cross-sectional units, and is shown to work well in small samples.

Publiceringsår

2007

Språk

Engelska

Sidor

185-190

Publikation/Tidskrift/Serie

Economics Letters

Volym

97

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Elsevier

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • sieve bootstrap
  • panel cointegration test
  • cross-sectional dependence

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0165-1765